5. Zagadnienie współliniowości w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie.

Jeżeli nie zostały spełnione założenia numeryczne MNK czyli:

1. rz(X) = k + 1 czyli rząd macierzy X (liczba liniowo niezależnych kolumn) równa się liczbie parametrów strukturalnych

2. k+1 < T czyli liczba szacowanych parametrów musi być mniejsza od liczby obserwacji

wówczas występuje współliniowość  zmiennych objaśniających tzn. szeregi reprezentujące zmienne objaśniające są nadmierne skorelowane.

Dokładna współliniowość pojawia się, gdy kolumny macierzy X sa liniowo zależne. W takim przypadku  rząd (X) < K + 1 a macierz X X jest macierzą osobliwą. Jej odwrócenie jest niewykonalne a tym samym niemożliwe jest policzenie estymatora M N K