Dopasowanie modelu do danych empirycznych
1. Współczynnik zmienności losowej:
Informuje nas, jaki procent średniej arytmetycznej zmiennej objaśnianej modelu stanowi odchylenie standardowe reszt. Mniejsze wartości tego współczynnika wskazują na lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych. Współczynnika ten ma również zastosowanie przy przeprowadzaniu porównania stopnia zgodności z danymi modelu opisujących kształtowanie się różnych zmiennych objaśnianych.
2. Współczynnik zbieżności
Z2
Przyjmuje wartości z przedziału z przedziału [0;1], informuje on jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej nie jest wyjaśniana przez model. Dopasowanie modelu jest tym lepsze im współczynnik zbieżności jest bliższy zeru.
4. Współczynnik determinacji
Jest odwrotnością współczynnika zbieżności.
Między współczynnikami determinacji i zbieżności zachodzi relacja:
R2 + Z2 = 1
# Pierwiastek kwadratowy ze współczynnika determinacji tj. R jest znanym współczynnikiem korelacji wielorakiej #
